Подобные наборы курсоров мыши в Интернете обычно соседствуют с наборами иконок. Один такой набор содержит даже анимированные курсоры.
А если вы захотите нарисовать свои (правда, не анимированные), то это можно сделать все в том же редакторе иконок: в Windows 95/98 курсор — это все та же иконка, только с прозрачным фоном и с сохранением координат "указывающей точки" (подробнее см. инструкцию к редактору).